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铝期权和锌期权的手续费一致

2020-07-31 21:51来源:互联网编辑:小狐

铝期权和锌期权的手续费一致(图1)

上期发〔2020〕281号

各有关单位:

中国已批准我所开展铝期权和锌期权交易。根据我所相关规则,现将有关事项如下:

一、上市时间

铝期权和锌期权自2020年8月10日(周一)起上市交易,当日-集合竞价,开盘。

二、交易时间

每周一至周五,-、-和-,连续交易时间,每周一至周五-次日(与标的期货一致)法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、挂牌合约月份

铝期权首日挂牌AL2010、AL2011、AL2012和AL2101对应的期权合约。锌期权首日挂牌ZN2010和ZN2011对应的期权合约。

铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为15000手(单边)锌期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手(单边)

四、挂牌基准价

由我所在上市前一交易日公布。

计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

五、每次最大下单数量

100手。

六、行权与履约

铝期权和锌期权均为美式期权,客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表:

表一:行权与履约时间及渠道

铝期权和锌期权的手续费一致(图2)

七、持仓限额

期权合约和期货合约分开限仓。

非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。

具有实际控制关系的账户按照同一账户。

表二:铝期权限仓数额规定

铝期权和锌期权的手续费一致(图3)

表三:锌期权限仓数额规定

铝期权和锌期权的手续费一致(图4)

八、套期保值交易头寸

铝期货和铝期权共用获批的套期保值交易头寸。

锌期货和锌期权共用获批的套期保值交易头寸。

九、相关费用

铝期权和锌期权的手续费一致:

交易手续费为1.5元/手,平今仓暂免收交易手续费。

行权(履约)手续费为1.5元/手;行权前期权自对冲手续费为1.5元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。

十、合约询价

非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。

表四:铝期权回应报价相关参数

铝期权和锌期权的手续费一致(图5)

表五:锌期权回应报价相关参数

铝期权和锌期权的手续费一致(图6)

请各有关单位做好铝期权和锌期权上市的各项准备工作,加强风险,确保市场平稳运行。

特此。

上海期货交易所

本文相关词条概念解析:

期权

期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务(即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺)。

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