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实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险

2021-01-13 17:20来源:互联网编辑:小狐

2021年第2周区块链二级市场报告

2021年1月4日-2021年1月12日

本期报告重点内容:

本周大盘走势:放量冲高承压回落,存在二次回调可能

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨84.58%

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨30.58%

交易所钱包余额:BTC余额减少0.29%,USDT余额增加15.95%

USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价

比特币波动率指数:波动率指数震荡上行,市场情绪极度贪婪

期货合约:合约基差震幅增强,短期升水转贴水

宏观视角:各类风险资产普涨,黄金价格小幅回落

总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:放量冲高承压回调,存在二次回调可能

截至报告统计时间(2021年1月12日)本周全球区块链资产总市值均值为10300.0亿美元,较上周均值上涨27.94%;市场24小时成交量本周均值1780.0亿美元,较上周均值下降7.76%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位5.21% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位4.49%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位4.13%。

本周大盘再度突破前高而后承压回调,市场交易活跃度上行,投资者情绪保持极度贪婪。周初大盘延续前期走势在800-900亿美元附近区间盘整,周三大盘加速上涨,接连突破1000、1100亿美元关口,最高触及1112亿美元,在高位盘整2日后,周一价格再度承压回调整理,24小时比特币清算额接近29亿美元,尾盘价格短时企稳反弹,收于950亿美元附近,总市值日均值较上周上涨29.28%。外围市场方面,本周各类风险资产普遍上涨,美元和美债收益率上升重挫金价,黄金价格小幅回落,比特币涨幅领先。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图1)

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图2)

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨84.58%

本周九大交易所一周累计总成交量为62719.20亿元,较上周上升28739.27亿元,增幅为84.58%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Binance(38.87%)Huobi(28.61%)OKEX(22.48%)前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的89.96%,前三名占比较上周增加0.2%;Binance本周累计成交量较上周上升1.1267万亿元,增幅为85.87%,Huobi本周累计成交量较上周上升8523.54亿元,增幅为85.59%,OKEX本周累计成交量较上周上升6051.21亿元,增幅为83.61%。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图3)

图4 九大交易所历史每日总交易量变化

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图4)

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格向上突破,本周价格继续上行冲高,最高突破至4万美元上方而后承压回调,九大交易所一周累计总成交量为62719.20亿元,较上周上升28739.27亿元,增幅为84.58%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

全球比特币场外交易量减少0.79%至3988.5825万美元,中国比特币场外交易量增加13.8%至1398.3878万元,委内瑞拉比特币场外交易量减少3.19%至57674.61061937亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和兑换比例(1 CNY = 203229.4807VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2837.906万元。

图5 LocalBitcoins全球交易量

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图5)

图6 LocalBitcoins中国地区交易量

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图6)

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图7)

注 九 大交易所是指:币安、火币、 OKEX、 CoinBase、P oloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb 3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨30.58%

本周十大数字资产换手率周累计603.90%,较上周上涨145.74%,涨幅30.58%;换手率最高为103.34%,最低为75.29%,极值差为28.05个百分点,其中XLM涨幅居首,较上周上涨60.42%,涨幅60.42%。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图8)

图9 近两周十大资产换手率明细

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图9)

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1659.79%,较上周上涨761.63%,涨幅84.80%)DASH(本周1081.27%,较上周上涨623.11%,涨幅136.00%)EOS(本周924.30%,较上周上涨345.57%,涨幅59.71%)累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周29.80%,较上周减少74.48%,跌幅71.42%)ETH(本周109.28%,较上周下跌155.42%,跌幅58.72%)XRP(本周195.09%,较上周上70.94%,涨幅57.13%)

注换手率是十 大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。 4. 交易所钱包余额:BTC余额减少0.29%,USDT余额增加15.95%

本周交易所BTC钱包余额199.947万BTC,较上周同期增加0.29%;交易所USDT余额111.649亿USDT,较上周同期增加15.95%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为242.243亿美元,较上周同期增加13.57%。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图10)

注交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据 5. USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11 Kraken USDT/USD交易对价格

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图11)

本周USDT溢价率震荡上行,尾盘维持正溢价。Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.80%,最低溢价-0.25%,收盘溢价0.10%;伴随大盘整体冲高,比特币再创历史记录,USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价。

注USDT折溢价 指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。 6. 比特币波动率指数:波动率指数震荡上行,市场情绪极度贪婪一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。 图12 日级别比特币BVOL24H波动率

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图12)

图13 恐惧&贪婪指数

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图13)

本周比特币波动率指数宽幅震荡,尾盘较上周同期下降18.00%;开盘值6.39,最高值10.03,最低值5.24,收盘值5.24;恐惧&贪婪指数7日前为93点,本周最高为95点,最低为91点,恐惧&贪婪指数最新点位94点,较上周同期93点微弱提升,伴随比特币价格持续冲高,市场情绪维持极度贪婪。

7.期货合约:合约基差震幅增强,短期升水转贴水

从期货合约的角度来看,本周市场量能继续放大,合约基差震幅增强,短期合约升水转贴水,尾盘价格深度回调,24小时比特币清算额接近29亿美元。以太坊期货交易量12月达到2570.6亿美元,比11月高出108亿美元,创历史新高。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均溢价0.209%,升水幅度下降1.18个百分点;次周合约平均溢价0.64%,升水幅度下降1.153个百分点;季度合约平均溢价4.367%,升水幅度下降1.553个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.238%,升水幅度下降0.949个百分点。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.034%,次周合约最新升水0.386%,当季合约最新升水3.741%。本周远期合约基差震幅减弱,市场情绪维持极度贪婪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图14)

图15 近两周比特币期货升贴水率

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图15)

注报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算 8.宏观视角:各类风险资产普涨,黄金价格小幅回落

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周各类风险资产普遍上涨,黄金价格小幅回落,比特币涨幅领先。美股方面,本周美国三大股指再次刷新收盘新高,道指涨1.61%,标普500指数涨1.83%,纳指涨2.43%,其中道指和纳指连涨四周,标普500指数连涨两周。美元和美债收益率上升重挫金价,COMEX黄金期货当周累计跌3.15%报1849.9美元/盎司。沙特主动减产推升油价,布油3月合约周涨8.8%报56.36美元/桶;兑美元中间价报6.4708,本周累计调升541个基点。国内股市方面,上证指数和创业板指跌本周分别涨2.79%、6.22%,均连涨四周。两市成交金额连续五日超1.1万亿元。香港恒生指数周涨2.38%报27878.22点。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图16)

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为5312.25%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅39.17%,纳斯达克综合指数涨幅84.55%;此外上证综指涨幅4.33%,黄金涨幅39.12%。

实际成交数据可能低于统计数据,放量冲高承压回调,价格回调风险(图17)

9. 总结

大盘走势:本周大盘再度突破前高而后承压回调,市场交易活跃度上行,投资者情绪保持极度贪婪。周初大盘延续前期走势在800-900亿美元附近区间盘整,周三大盘加速上涨,接连突破1000、1100亿美元关口,最高触及1112亿美元,在高位盘整2日后,周一价格再度承压回调整理,24小时比特币清算额接近29亿美元,尾盘价格短时企稳反弹,收于950亿美元附近,总市值日均值较上周上涨29.28%。外围市场方面,本周各类风险资产普遍上涨,美元和美债收益率上升重挫金价,黄金价格小幅回落,比特币涨幅领先。

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨84.58%。本周九大交易所一周累计总成交量为62719.20亿元,较上周上升28739.27亿元,增幅为84.58%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Binance(38.87%)Huobi(28.61%)OKEX(22.48%)前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的89.96%,前三名占比较上周增加0.2%;Binance本周累计成交量较上周上升1.1267万亿元,增幅为85.87%,Huobi本周累计成交量较上周上升8523.54亿元,增幅为85.59%,OKEX本周累计成交量较上周上升6051.21亿元,增幅为83.61%。

全球比特币场外交易量减少0.79%至3988.5825万美元,中国比特币场外交易量增加13.8%至1398.3878万元,委内瑞拉比特币场外交易量减少3.19%至57674.61061937亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和兑换比例(1 CNY = 203229.4807VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2837.906万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨30.58%。本周十大数字资产换手率周累计603.90%,较上周上涨145.74%,涨幅30.58%;换手率最高为103.34%,最低为75.29%,极值差为28.05个百分点,其中XLM涨幅居首,较上周上涨60.42%。

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1659.79%,较上周上涨761.63%,涨幅84.80%)DASH(本周1081.27%,较上周上涨623.11%,涨幅136.00%)EOS(本周924.30%,较上周上涨345.57%,涨幅59.71%)累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周29.80%,较上周减少74.48%,跌幅71.42%)ETH(本周109.28%,较上周下跌155.42%,跌幅58.72%)XRP(本周195.09%,较上周上70.94%,涨幅57.13%)

交易所钱包余额:BTC余额减少0.29%,USDT余额增加15.95%。本周交易所BTC钱包余额199.947万BTC,较上周同期增加0.29%;交易所USDT余额111.649亿USDT,较上周同期增加15.95%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为242.243亿美元,较上周同期增加13.57%。

USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价。本周USDT溢价率震荡上行,尾盘维持正溢价。Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.80%,最低溢价-0.25%,收盘溢价0.10%;伴随大盘整体冲高,比特币再创历史记录,USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价

比特币波动率指数:波动率指数震荡上行,市场情绪极度贪婪。本周比特币波动率指数宽幅震荡,尾盘较上周同期下降18.00%;开盘值6.39,最高值10.03,最低值5.24,收盘值5.24;恐惧&贪婪指数7日前为93点,本周最高为95点,最低为91点,恐惧&贪婪指数最新点位94点,较上周同期93点基本持平,伴随比特币价格高位震荡,市场情绪维持极度贪婪。

期货合约:合约基差震幅增强,短期升水转贴水。从期货合约的角度来看,本周市场量能继续放大,合约基差震幅增强,短期合约升水转贴水,尾盘价格深度回调,24小时比特币清算额接近29亿美元。以太坊期货交易量12月达到2570.6亿美元,比11月高出108亿美元,创历史新高。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均溢价0.209%,升水幅度下降1.18个百分点;次周合约平均溢价0.64%,升水幅度下降1.153个百分点;季度合约平均溢价4.367%,升水幅度下降1.553个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.238%,升水幅度下降0.949个百分点。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.034%,次周合约最新升水0.386%,当季合约最新升水3.741%。本周远期合约基差震幅增强,市场情绪维持极度贪婪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

宏观视角:本周各类风险资产普遍上涨,黄金价格小幅回落,比特币涨幅领先。美股方面,本周美国三大股指再次刷新收盘新高,道指涨1.61%,标普500指数涨1.83%,纳指涨2.43%,其中道指和纳指连涨四周,标普500指数连涨两周。美元和美债收益率上升重挫金价,COMEX黄金期货当周累计跌3.15%报1849.9美元/盎司。沙特主动减产推升油价,布油3月合约周涨8.8%报56.36美元/桶;兑美元中间价报6.4708,本周累计调升541个基点。国内股市方面,上证指数和创业板指跌本周分别涨2.79%、6.22%,均连涨四周。两市成交金额连续五日超1.1万亿元。香港恒生指数周涨2.38%报27878.22点。

风险提示

价格回调风险

国内外政策超预期

国际地缘环境变化超预期

疫情进一步扩散风险

本文相关词条概念解析:

回调

所谓回调,是指在价格上涨趋势中,价格由于上涨速度太快,受到卖方打压而暂时回落的现象。回调幅度小于上涨幅度,回调后将恢复上涨趋势。回调和异步调用的关系非常紧密,通常我们使用回调来实现异步消息的注册,通过异步调用来实现消息的通知。同步调用是一种阻塞式调用,调用方要等待对方执行完毕才它是一种单向调用;回调是一种双向调用模式,也就是说,被调用方在接口被调用时也会调用对方的接口;异步调用是一种类似消息或事件的机制,不过它的调用方向刚好相反,接口的服务在收到某种讯息或发生某种事件时,会主动通知客户方(即调用客户方的接口)。回调函数是一个程序员不能显式调用的函数;通过将回调函数的地址传给调用者从而实现调用。

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